La teoria della probabilità ebbe origine, agli inizi del secolo diciassettesimo, dalle ricerche riguardanti vari giochi di sorte. In seguito molti famosi matematici e scienziati dettero contributi alla teoria della probabilità. Tuttavia, nonostante la sua lunga e densa storia, la teoria della probabilità non venne assiomatizzata fino agli anni venti e trenta di questo secolo. Questo sviluppo assiomatico, che ha dato luogo alla moderna teoria della probabilità, riusci a precisare i concetti della probabilità e a dar loro un saldo fondamento matematico. Negli anni più recenti l’importanza della probabilità si è accresciuta enormemente. Oggi le nozioni della probabilità e della disciplina gemella, la statistica, sono presenti in quasi tutte le scienze; ad esempio, in fisica, chimica, biologia, medicina, psicologia, sociologia, scienze politiche, pedagogia, economia, scienze amministrative, ricerca operativa, e in tutti i campi dell’ingegneria.
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